볼린저밴드는 차트 투자시 가장 유용하게 활용되는 보조지표 중 하나입니다. 존 볼린저가 만든 보조지표로 이거 하나만 가지고도 매매를 하는 사람이 있을 정도인데요.
저 또한 볼린저 밴드를 가장 많이 활용하는 사람으로서 볼린저밴드 보는 법 그리고 설정 값 과 단점까지 전부 정리해 봤습니다.
볼린저밴드 구성
볼린저밴드는 1980년대에 존 볼린저가 만든 지표로 “주가의 움직임을 밴드 형태로 나타낸” 지표 입니다.
이 지표는 상단, 하단, 중심선으로 구분 되는데 보통 볼린저밴드 20을 기본값으로 하기에 중심선을 20일선을 기준으로 상단선, 하단선이 표현됩니다.
즉, 20일 이동평균선 + 상, 하단선 구성으로 주가의 95%는 이 상 하단선 안에서 움직임을 가지게 됩니다.
볼밴의 핵심이자 가장 중요한 부분이니 다시 말씀드립니다. “주가의 95%는 상단, 하단선 안에서 움직인다.” 이를 활용해서 3가지 매매 전략을 구성 할 수 있습니다.
볼린저밴드 보는 법 3가지
볼린저밴드 보는법은 3가지로 나뉩니다. 추세추종, 평균회귀, 변동성 확인.
이 3가지만 활용해도 단타매매에 무리가 없는데요. 각각 실전 매매에서 어떻게 활용하는지 예시를 알려드리겠습니다.
추세추종
볼린저밴드의 상단, 하단선에 주가가 닿기 시작하고 밴드 선을 따라 계속 추세 상승(하락) 할때 참여하는 방법 입니다.
한번 볼린저 밴드 상단을 이탈했을때 주가가 탄력을 받아 계속 우상향 하는 부분을 알 수 있는데요. 이때 달리는 말에 올라타 추세를 따라가는 방식입니다.
매수 포인트는 볼린저 밴드 중앙값 (노란색 선)에 닿을때 마다 분할 매수를 하는 방법이 좋고 안전하며, 중앙값 이탈시 물량을 줄이며 평단 관리를 해가면 됩니다.
평균 회귀
다른 방법으로 평균 회귀를 이용한 법이 있는데요.
볼린저 밴드가 밴드를 이탈할 확률은 약 5%입니다. 이를 기반을 밴드를 상, 하단 이탈시 반대 포지션으로 진입하면 평균적으로 다시 밴드 안으로 들어오는걸 노리는 방식입니다.
결국 평균으로 돌아오는걸 기반한 전략으로 보통 역추세 매매에 자주 활용 합니다.
앞서 설명드린 추세추종과 반대 되는 상황인데요. 이번엔 밴드 상단에서 역추세 매매를 하라니 아이러니 하죠.. 예시를 들어 드리면
주가가 상승하다가 볼린저 밴드를 이탈했을때, 앞서 매물대가 존재하면 보통 다시 평균회귀로 주가가 하락합니다. 반대로 볼린저 밴드가 이탈했을때 매물대를 뚫어 낸다면 추세추종으로 더 상승할 확률이 높아지겠죠
이 기준은 저는 보통 매물대가 있는 부분에서 평균 회귀 방법을 사용하고, 매물대가 없는 부분에서 추세추종으로 따라가는 방법을 사용합니다.
변동성 확인
주식은 결국 변동성이 생겨야 수익을 낼 수 있습니다. 제자리에서 상승도 하락도 없으면 결국 누구도 수익을 낼 수 없겠죠.
볼린저밴드는 변동성을 시각적으로 확인 할 수 있는데 바로 밴드폭 (밴드 넓이)를 보면 알 수 있습니다.
최근 급등한 엑시인피니티(AXS)의 차트인데요. 밴드폭이 극한으로 줄어들었다가 밴드가 커지면서 변동성이 확되 되는 부분을 볼 수 있습니다.
주가는 수렴을 하면 크게 발산 하는 시기가 오는데 밴드폭이 줄어들었다가 폭이 넓어지기 시작하면 강한 추세가 나올 확률이 높으니 이때 추세에 올라타는걸 추천드립니다.
반대로 밴드폭이 줄어들지 않았는데 반대 무빙이 나오면 fake일 확률이 높아지겠죠. (물론 100%는 없지만 경험상 그렇습니다)
볼린저밴드 단점
볼린저밴드의 단점은 횡보장에서 신뢰도가 떨어진다는 점이 있습니다.
주가가 횡보가 시작되면 밴드의 상 하단 폭이 줄어들게 되는데 이 때 볼밴 밴드를 자주 터치하게 되면서 매수, 매도 포인트가 빈번히 발생하게 됩니다.
위 사진은 이더리움 일봉인데요. 급등 후 위아래 횡보를 이어가면서 볼린저 밴드가 작아지는 시점의 차트입니다.
변동폭이 줄어들면서 밴드 폭이 줄어들게 되는데 이것만 보면 “그럼 볼밴 상하단 박스권 매매 하면 되는거 아니야?” 라고 할 수 있지만
그러면 필연적으로 잦은 매매로 이어지게 되고 변동폭은 줄어드는데 매매 신호는 많아 짐으로써 수익률은 낮아지고 수수료는 높게 내게 됩니다.
단기적으로 보면 수익을 낼 수 도 있겠지만 구조적으로 불리한 싸움이라고 생각하시면 됩니다. 그렇기에 결국엔 볼린저 밴드는 추세가 크게 났을때 (밴드 폭이 넓어 졌을때) 활용하기 좋다고 생각됩니다.
“결국 나에게 가장 잘 맞는 보조지표를 찾는게 중요하다.
그리고 될 때 까지 연습해보자.”
참고로 보조지표를 1-2개 섞어서 쓰면 조금더 정확하게 볼 수 잇습니다. 저는 처음에 여러 지표를 같이 보다가 결국 1개 혹은 2개정도로 압축해서 보는데 실제로 제가 단기 스윙에 많이 쓰는 보조지표를 추천드릴게요.
