단타를 하다보면 이평선을 주로 쓰게 된다.
아무래도 많은 사람이 쓰는 지표인 만큼 신뢰도가 높아서 그런것도 있고, 오래 써서 편한것도 있어서 그런지 모르겠다.
그런데 가끔 2% 정도 아쉬울때가 있다.
‘아 좀만더 매물대에 잘 맞았으면 좋겠는데?’ 싶을때가 종종있다.
아무래도 보조지표다 보니 부족한게 있기 마련인가 싶다.
그래서 나는 이평선 매매가 꼬일떄 종종 VWAP를 사용한다. 같은 개념이지만 ‘거래량’ 기반 이평선이라는 점에서 다른 스타일로 매매가 가능하다. 그래서 오늘은 내가 자주쓰는 VWAP 지표 매매법 2가지를 정리해 봤다.
VWAP 지표 뜻 (거래량가중 이동평균선)
VWAP은 Volume Weighted Average Price의 약자다.
특정 기간 동안 거래된 총 거래 대금을 총 거래량으로 나눈 값을 의미한다.
간단히 말해, 거래량에 가중치를 줘서 ‘실제 많이 체결된’ 가격을 반영한 이동평균선을 보여준다는 뜻이다.
VWAP의 장점 3가지
VWAP은 주로 기관 투자자나 대형 트레이더들이 활용하는 핵심 지표로 알려져있다.
거래량을 많이 반영하였기에 VWAP 이평선 = 실제 매물대 라는 개념으로 받아들이면 쉽다.
그래서 매물대 파악에 꽤 용이한 장점을 가지고 있다.
- 매물대 확인 가능: 거래량을 반영해 시장 참여자들이 매매한 평균 가격을 보여준다. 그래서 현재 가격이 고평가되었는지 저평가되었는지 판단하는 기준으로 쓰기 좋다.
- 기관 투자자 움직임 파악: 대규모 거래 주체들이 VWAP을 기준으로 매매하는 경우가 많다. VWAP의 움직임은 이들의 매집 또는 청산 움직임을 간접적으로 파악하는 데 유용한 편이다.
- 매매 복기에 좋다 나의 매매 가격을 VWAP과 비교하여, 시장 평균보다 유리한 가격에 거래했는지 평가하는 데 사용하면 좋다.
VWAP 보조지표 계산 원리는?
VWAP은 장이 시작된 시점부터 현재까지의 누적 데이터를 바탕으로 계산한다.
구체적인 계산 방식은 다음과 같다.
VWAP 계산: (누적 거래 대금 합계) / (누적 거래량 합계)
VWAP의 특징이 하나 있는데 거래량이 활발한 장 초반에는 가격 변동에 민감하게 반응하지만, 거래량이 누적될수록 점차 안정화되는 특성을 보인다.
또한, VWAP은 당일 데이터를 기준으로 하기 때문에, 매일 장이 시작될 때마다 다시 0부터 계산이 시작된다.
VWAP과 이동평균선 차이점
VWAP은 이동평균선(Moving Average, MA)과 시각적으로 비슷해보이지만 차이가 꽤 크다.
구체적으로 표로 정리해 봤다.
| 구분 | VWAP (거래량 가중 이동평균) | 이동평균선 (Moving Average) |
|---|---|---|
| 계산 방식 | 가격에 거래량 가중치를 부여하여 평균을 계산 | 단순히 특정 기간의 종가를 합산하여 평균 계산 |
| 주요 특징 | 거래량이 많은 가격대에 더 큰 영향. 당일 거래 기준으로 계산 | 모든 가격에 동일한 가중치. 과거 데이터 반영 (단기, 중기, 장기) |
| 활용 목적 | 당일 거래의 공정한 가격 기준, 기관 매매 추정 | 추세 파악에 좋다, 지지/저항, 골든/데드 크로스 |
| 장점 | 거래량 반영으로 신뢰도 높음, 시장 참여자 평균 가격 확인 | 추세 파악 용이, 다양한 기간 설정 가능 |
| 단점 | 후행성, 당일 데이터에 국한 (초기 시점 불안정) | 거래량 미반영으로 가격 변동에 대한 민감도 낮음 |
쉽게 정리하면
그냥 이동평균선 = 단기~중장기 추세 파악에 좋다.
VWAP = 거래량이 많이 터질때 (단타시) 매물대 파악에 좋다.
그래서 나는 이평선은 주로 단기스윙, VWAP는 데이트레이딩에 종종 쓰고 있다.
VWAP 매매법 2가지, 매매에 활용하기
차트에서 VWAP 지표 읽는법
VWAP 매매법에 앞서, 차트에서 거래량가중 이동평균선(VWAP)을 읽는법에 대해 간단히 이야기 하고자한다.
- 캔들이 VWAP 위에 있을 때:
현재 시장 가격이 VWAP(매물대)보다 높다는 의미다.
이는 매수세가 강하거나 시장 참여자들이 VWAP보다 높은 가격에 매수하려는 경향이 있음을 말한다. - 캔들이 VWAP 아래에 있을 때:
현재 시장 가격이 VWAP(매물대)보다 낮다는 의미.
이는 매도세가 강하거나 시장 참여자들이 VWAP보다 낮은 가격에 매도하려는 경향이 있음을 말한다. - VWAP 근처에서 가격이 움직일 때:
VWAP은 지지선 또는 저항선 역할을 한다.
가격이 VWAP까지 하락했다가 반등하거나(지지), VWAP까지 상승했다가 저항을 받고 하락하는 경우가 자주 보인다. 이를 기준으로 매매하면 된다.
매매법 ① : VWAP 기준선 돌파매매
VWAP은 강력한 지지선 또는 저항선 역할을 하므로, 이를 돌파하거나 반전하는 움직임은 중요한 매매 신호가 된다.
- 상승 돌파 시 매수 전략:
가격이 VWAP 아래에서 움직이다가 VWAP을 강한 거래량과 함께 상향 돌파할 때 매수한다. - 하락 반전 시 매도 전략: 가격이 VWAP 위에서 움직이다가 VWAP을 하향 돌파하거나, VWAP에 저항을 받고 하락 전환할 때 매도를 고려할 수 있습니다. 이는 매도세가 강화되어 시장 평균 가격 아래로 떨어지는 움직임으로 해석되며, 추가 하락 가능성에 대비할 수 있습니다.
원리는 같다. vwap선을 뚫고 하방으로가냐 상방으로 가냐를 확인하는것
VWAP는 지지/저항으로 역할을 하고 우리는 그 기준으로 매매하면 된다.
예시를 하나 들어봤다.
캔들이 VWAP 중앙값 (흰선) 밑에서 거래되다가 거래량 증가와 함께 vwap 돌파시 매수한다.
매도는 상승 후 다시 vwap 안착할때하면 꽤 승률이 좋다.
매매법 ② : 급등주 매물대 확인
VWAP는 급등주 매매할때 그 진가를 알 수 있다. 참고로 이 방식은 내가 가장 자주 쓰는 방식이다.
- 급등 후 VWAP 확인하기:
조정 없는 급등 후 (일명 갭 상승처럼) vwap 선 기준으로 위에 있을때만 거래한다.
급등 후 vwap (매물대) 밑으로 주가가 하락하면 재 상승시 저항의 역할을 하기에
급등 이후 vwap 선 위에 있을때, vwap에 닿을때 마다 매수 후 익절을 반복한다.
예시를 하나 들어보면…
YGG 코인이 15% 급등했다. 이 과정에서 한번에 올렸다 (일명 갭이 발생했다)
그 후 vwap 중앙 흰선 위에서 거래되고있을때, 흰선에 닿을때 마다 매수한다 (매수존)
그리고 상승 시 익절을 바로바로 해준다.
이 후 vwap 아래로 가격이 떨어졌다. 이 때는 거래 하면안된다.
재 상승시 매물대 (vwap) 부근에서 매도가 발생되기 때문.
다시 vwap를 뚫어주고 안착했을때 매수, 매도 반복하면 된다.
이 급등주 매매법은 실제로 가장 자주쓰니 참고하시길 바란다.
VWAP 지표 설정
이제 마지막으로 VWAP 지표 설정법을 정리해봤다.
플랫폼은 트레이딩뷰를 사용했다. 트레이더면 트뷰 꼭 쓰자.
트레이딩뷰 상단에서 INDICATOR 선택 후 VWAP 클릭하자.
그러면 밴드 형식으로 지표가 설정 된 걸 볼 수 있다.
한가지 팁을 주면, 불장단타왕 님의 거래량가중이동평균을 보려면
트레이딩 뷰에서는 VWMA 지표를 검색하면 된다.
VWMA는 이동평균선으로 표현해 조금 더 직관적으로 볼 수 있다.
업비트의 거래량가중이동평균 = VWMA인 셈이다.
차트는 결국 매물대를 잘 찾아야 한다.
단타를 처음 입문했을때 아무것도 몰랐다.
그렇기에 그냥 보조지표 보고 알려준대로 하면 수익이 날 줄 알았다.
시간이 지나고 보니 차트는 매물대 기준으로 지지와 저항의 단순한 싸움이란걸 알았다. 그래서 차트를 잘보는건 매물대를 잘본다는 의미와 같다.
매물대 초보를 위한 보조지표, VPVR (매물대지표)를 소개드린다. 한번 읽어보시고 매매에 도움 받으시길 바란다..
