차트 매매를 하다 보면 ‘느낌 쎄 한데?‘라고 느낄 때 가 있다.
주가는 쭉쭉 올라가는데 뭔가 곧 꺾일거 같은 기분이나, 반등하는척 다시 떨어질거 같은 느낌이 있다.
보통은 내 느낌대로 하는데 최근 자동매매 공부를 하고 있으니 기계적인 기준이 필요했었다.
그래서 예전에 활용한 단타 법 중 ROC를 활용한 매매법을 다시 테스트해봤는데, 승률이 나쁘지 않아 공유드린다.
ROC 지표 뜻과 사용법, 그리고 단타 활용 전략 2가지를 준비했다.
ROC 지표 무슨 뜻 일까?
ROC는 Price Rate of Change의 약자로 ‘가격 변화율’ 지표라 불린다.
꽤 단순한 원리로 구성된 지표이고 ROC는 생각보다 사용하는 사람은 적은 보조지표다.
구성은 이렇다.
ROC = {(현재가 - n일 전 종가) / n일 전 종가} × 100
현재 가격에 ‘기준일 (n)’ 전의 종가를 빼고 / 거기에 기준일(n) 전 종가를 나눈다. 그리고 100을 곱해 백분율로 만드는 것.
가진 의미를 해석하면 ‘주가가 얼마나 빠른 속도로 움직이는가?’ 이다.
즉 ROC = 주가의 빠르기(변화율)을 표현한 지표라 할 수 있다.
모멘텀 지표의 장점 (ROC 사용이유)
내가 ROC 같은 모멘텀 지표를 사용하는 이유는 하나다.
대부분의 지표는 후행성 성격을 가진다.
대표적으로 이동평균선은 가격이 다 나온 후에 선이 생기며 따라가는 구조다.
하지만 ROC 같은 모멘텀 지표는 추세의 ‘강도’를 미리 보여주는 선행적 성격을 가진다.
ROC를 쓰는 이유는 3가지다.
- 추세의 가속도를 확인 할 수 있다.
- 선행성 신호로써 효과가 있다.
(추세보다 ROC가 먼저 꺾이는 경우가 많다.) - 직관적인 기준선이 있다.
( ROC 0선 이라는 명확한 기준이 있어 매매가 쉽다)
ROC 보조지표 설정 방법
아래는 내가 ROC를 활용해 트레이딩 할 때 실제로 사용하는 설정법이다.
기준은 트레이딩뷰 기준으로 설명하겠다.
트레이딩뷰에 들어가 상단에 indicator 를 클릭한다.
그 후 검색에 ROC라 검색하면 Rate of Change 라는 보조지표가 바로 나온다.
지표를 적용하면 차트 하단에 ROC라는 보조지표가 생기는데 기본값은 ROC 9로 설정되어 있다.
그리고 중앙은 ROC 0선이 표기되어 있는데,
한가지 팁을 주자면 이 ROC 0선을 굵게 하는게 매매할때 보기 편하다.
보조지표 옆에 설정 모양 아이콘을 누르고 style에 zero zone line을 눌러 굵게 설정하면 된다.
마무리로 투자스타일 (단타인가 스윙인가) 에 따라 설정을 달리하면 끝.
하지만 나는 단타에 썻기 때문에 기본값 그대로 뒀다.
| 매매 성향 | 추천 기간(Length) | 핵심 설정 포인트 |
| 단타 / 스캘핑 | 9 또는 10 | 빠른 진입과 청산용 |
| 스윙 / 중기 | 14 또는 20 | 노이즈를 제거하고 큰 추세용 |
| 공통 설정 | 0선(Zero Line) | 스타일 탭에서 0선을 굵고 진한 색으로 설정 |
ROC 지표 활용한 매매법
나는 주로 단타를 하기에 기준 설정값인 ROC 9로 매매를 한다.
매매법은 2개로 나뉜다. ROC 0선 돌파 매매, 그리고 다이버전스 매매 법이다.
0선 돌파 매매
ROC가 0선 아래에서 위로 강력하게 뚫고 올라갈 때가 추세가 붙는 시점이다.
매수 : ROC가 0선을 상향 돌파 + 거래량이 전일보다 증가할 때
매도 : ROC가 0선을 하향 돌파할 때 (일단 수익 실현)
예시 차트를 하나 들어보겠다.
아래는 코인 하락장때 ROC를 활용해 단타 친 부분이다.
아래 보조지표 ROC의 중앙 흰선 ( ROC 0선)을 기준으로 하방에서 0선을 위로 돌파때 진입하는 방법이다.
0선 밑으로 다시 내려가거나, 사자마자 수익 나오면 바로 파는 방법 (스캘핑) 으로 거래 했다.
1시간 봉 기준 총 8번의 매매 타점이 나왔고 8번 중 6번이 사자마자 수익이 발생하는 전략이였다.
이정도 타점이면 단타로 쓸만한 전략이다.
다이버전스 활용 매매 (고점 판별법)
주가는 이전 고점보다 높게 올라갔는데, ROC 지표의 고점은 이전보다 낮아진다?
이는 “가격은 올리고 있지만, 밀어 올리는 힘(에너지)은 빠졌다”는 뜻이다.
그러면 이때는 무조건 비중을 줄이거나 숏 포지션을 준비해야 하는 단계다.
아래 사진을 참고해보자.
이 차트는 리플 급등 이후 상승채널을 그리며 올라갈때의 차트다.
가격은 저점과 고점이 올라가는 상승 채널의 모습인데
ROC는 고점이 점점 내려가는 (= 상승 힘이 빠지는) 모습이 나왔다
이럴땐 전고점 부근이나, 고점 돌파시 숏 포지션을 모아가면 꽤 괜찮은 수익을 낼 수 있다.
참고로 다이버전스는 ROC의 여러값을 봐야 되니 스윙에 잘 맞는 방법이다.
결국 단타의 기초는 지지와 저항이다.
매물대 (지지/저항)을 잘 읽어야 단타를 잘 한다.
단타에서 중요한건 항상 매물대였다.
대부분 매물대에서 반등오거나, 저항맞고 떨어지거나 둘 중 하나다.
짧은 텀으로 거래하기에 지지와 저항을 잘 파악해 매수, 매도를 반복해야한다.
스윙도 마찬가지, 지지 부근에서 사고 저항에서 매도하는 과정이다.
결국 매물대를 잘 해석하고 트레이딩해야 된다.
나는 주로 VPVR 보조지표를 이용해 매물대를 파악한다. 정확도가 꽤 좋고 매도타점 잡을때 도움이 되어 공유드린다.
